/
Giriş Yap
TS
TSPOR
Pusula Sağlamlık Skoru?
39/100
Zayıf
Potansiyel?
+32.3%
Damodaran ?
14/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
47/100
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
43%
ROIC ?
-162.9%
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1212 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
5348
2005-05-04 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%106.0
VaR 95% ?
%10.83
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%15.38
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.36
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%36.1
19.06.2025 → 09.03.2026
Çarpıklık ?
11.28
Parametrik%10.83
Historik%5.07
Cornish-Fisher%-47.76
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.96), TRAMA-99 çizgisinin %13.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 0.9599999785423279
TRAMA: 1.1154
Diff: %-13.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-42.0
Net kâr marjı %-42.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +9.8 puan artış.
FAVÖK Marjı
%-8.6
FAVÖK marjı %-8.6 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-59.8
Hasılat başına brüt kâr %-59.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-97.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-97.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 9.8x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 9.8x.
PD/DD Oranı
5.33x
Sector: 1.86x
PD/DD 5.33x — sektör medyanının %187 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
3.4x
Sector: 6.0x
EV/EBITDA 3.4x — sektör medyanının (6.0x) %43 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Faiz Karşılama Oranı
0.8x
Faiz karşılama 0.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Bilanço verisi yok
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
+32.3%
Artı %32.3 beklenen değer (1.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: EV/EBITDA hedefi: 1.68
Damodaran Değerleme
14/100
Düşük Damodaran skoru (14/100). ROIC (%-162.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 0.8x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 20/100 | Kalite: 8/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-162.9
ROIC (%-162.9) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1212 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-7.9x
vs 9.8x
Sektör medyanının %181 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
5.33x
vs 1.86x
Sektörden %187 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
3.4x
vs 6.0x
Sektörden %43 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-162.9
vs %40.8 WACC
ROIC 203.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-15.3
vs %35.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-15.3