/
Giriş Yap
STZ
Pusula Sağlamlık Skoru?
68/100
Güçlü
Potansiyel?
+14.4%
Damodaran ?
76/100
Dalio Risk ?
83/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
ROIC ?
31.0%
DCF Değer ?
168.47
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$64.3
Pahalı
Veri ?
8548
1992-03-17 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.6
VaR 95% ?
%3.01
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.24
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.78
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%33.9
16.05.2025 → 07.11.2025
Çarpıklık ?
0.28
Parametrik%3.01
Historik%2.62
Cornish-Fisher%2.80
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (150.94), TRAMA-99 çizgisi (149.28) ile yakın seviyede (%+1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 150.94000244140625
TRAMA: 149.2838
Diff: %+1.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%18.8
Net kâr marjı %18.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -1.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.3
ROE %13.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%39.3
FAVÖK marjı %39.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%52.8
Hasılat başına brüt kâr %52.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
31.8x
Sector: 34.3x
F/K 31.8x — sektör medyanına (34.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.70x
Sector: 5.05x
PD/DD 4.70x — sektör medyanı (5.05x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
14.2x
Sector: 22.3x
EV/EBITDA 14.2x — sektör medyanının (22.3x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.08x
Cari oran 1.08x — sınırda, dikkat gerektirir.
Faiz Karşılama Oranı
6.6x
Faiz karşılama 6.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Bilanço verisi yok
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+14.4%
Artı %14.4 beklenen değer (189.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 171.96 | PD/DD hedefi: 189.05 | EV/EBITDA hedefi: 259.35 | DCF hedefi: 168.47
Damodaran Değerleme
76/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (76/100). ROIC (%31.0) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Al
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 6.6x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%31.0
ROIC (%31.0) sermaye maliyetini 21.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
168.47
DCF (168.47) güncel fiyatla (%+1.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 165.63
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$64.3
Güncel fiyat Graham değerinin %61.2 üzerinde ($64.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
31.8x
vs 34.3x
Sektör medyanının %8 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
4.70x
vs 5.05x
Sektörden %7 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
14.2x
vs 22.3x
Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%31.0
vs %10.0 WACC
ROIC 21.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%11.8
vs %26.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.8