/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
50/100
Orta
Potansiyel?
+9.9%
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
58/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
ROIC ?
11.8%
DCF Değer ?
0.00
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺989.2
Ucuz
Veri ?
586
2024-03-04 → 2026-03-04
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%25.3
VaR 95% ?
%2.59
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.68
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.99
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.0
15.08.2025 → 27.10.2025
Çarpıklık ?
1.04
Parametrik%2.59
Historik%2.24
Cornish-Fisher%1.97
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (445.25), TRAMA-99 çizgisi (446.68) ile yakın seviyede (%-0.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 445.25
TRAMA: 446.684
Diff: %-0.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%10.8
Net kâr marjı %10.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.0
ROE %16.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.2
FAVÖK marjı %26.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%57.0
Hasılat başına brüt kâr %57.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
5.3x
Sector: 5.9x
F/K 5.3x — sektör medyanına (5.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.85x
Sector: 1.12x
PD/DD 0.85x — sektör medyanı (1.12x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.1x
Sector: 4.3x
EV/EBITDA 4.1x — sektör medyanı (4.3x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.96x
Cari oran 0.96x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.85x
Borç/Özkaynak 0.85x — orta düzey finansal kaldıraç.
📈 Büyüme
Bilanço verisi yok
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+9.9%
Artı %9.9 beklenen değer (489.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 488.90 | PD/DD hedefi: 610.20 | EV/EBITDA hedefi: 467.31
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%11.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 48/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.8
ROIC (%11.8) sermaye maliyetinin (24.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %24.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 445.25
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺989.2
Graham değeri (₺989.2) güncel fiyatın %122.2 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
5.3x
vs 5.9x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.85x
vs 1.12x
Sektörden %24 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
4.1x
vs 4.3x
Sektörden %5 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%11.8
vs %24.7 WACC
ROIC 12.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%10.8
vs %26.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.8