/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Çok Güçlü
Potansiyel?
+58.5%
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
88/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
44.1%
DCF Değer ?
11.23
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺13.4
Pahalı
Veri ?
5239
2005-06-01 → 2026-03-16
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%42.8
VaR 95% ?
%4.36
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.20
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.45
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%25.0
29.07.2025 → 15.08.2025
Çarpıklık ?
2.38
Parametrik%4.36
Historik%1.66
Cornish-Fisher%-2.14
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (56.40), TRAMA-99 çizgisi (54.35) ile yakın seviyede (%+3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 56.400001525878906
TRAMA: 54.349
Diff: %+3.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%9.6
Net kâr marjı %9.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%34.8
ROE %34.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%15.8
FAVÖK marjı %15.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%14.6
Hasılat başına brüt kâr %14.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
29.8x
Sector: 81.1x
F/K 29.8x — sektör medyanının (81.1x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
13.29x
Sector: 8.86x
PD/DD 13.29x — sektör medyanının (8.86x) %50 üzerinde.
EV/EBITDA
17.5x
Sector: 114.9x
EV/EBITDA 17.5x — sektör medyanının (114.9x) %85 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.98x
Cari oran 0.98x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Faiz Karşılama Oranı
37.0x
Faiz karşılama 37.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.5
Hasılat yıllık %-0.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+10.8
Net kâr yıllık %10.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Potansiyel
+58.5%
Artı %58.5 beklenen değer (89.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 155.27 | PD/DD hedefi: 41.95 | EV/EBITDA hedefi: 169.20 | DCF hedefi: 14.10
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 37.0x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%44.1
ROIC (%44.1) sermaye maliyetini hafifçe (3.4 puan) aşıyor.
WACC: %40.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11.23
DCF (11.23) güncel fiyatın %80.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 56.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺13.4
Güncel fiyat Graham değerinin %76.2 üzerinde (₺13.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
29.8x
vs 81.1x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
13.29x
vs 8.86x
Sektörden %50 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
17.5x
vs 114.9x
Sektörden %85 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%44.1
vs %40.8 WACC
ROIC 3.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%8.9
vs %15.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.9