/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
40/100
Orta
Potansiyel?
-38.6%
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
63/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
10.0%
DCF Değer ?
38.48
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺47.0
Pahalı
Veri ?
506
2024-03-04 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%32.9
VaR 95% ?
%3.32
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.73
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.32
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%22.0
06.03.2025 → 09.04.2025
Çarpıklık ?
0.43
Parametrik%3.32
Historik%3.12
Cornish-Fisher%2.99
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (8508.00), TRAMA-99 çizgisi (8864.50) ile yakın seviyede (%-4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 8508.0
TRAMA: 8864.4961
Diff: %-4.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%13.5
Net kâr marjı %13.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.4
ROE %16.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%24.7
FAVÖK marjı %24.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%38.9
Hasılat başına brüt kâr %38.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sector: 82.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (82.8x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
346.15x
Sector: 67.48x
PD/DD 346.15x — sektör medyanının %413 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.45x
Cari oran 1.45x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.89x
Borç/Özkaynak 0.89x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.6x
Faiz karşılama 9.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.2
Hasılat yıllık %6.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+39.4
Net kâr yıllık %39.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-38.6%
Eksi %38.6 beklenen değer (5228.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2127.00 | PD/DD hedefi: 2127.00 | EV/EBITDA hedefi: 9431.40 | DCF hedefi: 2127.00
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 9.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.0
ROIC (%10.0) sermaye maliyetini hafifçe (0.1 puan) aşıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
38.48
DCF (38.48) güncel fiyatın %99.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8508.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺47.0
Güncel fiyat Graham değerinin %99.4 üzerinde (₺47.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 82.8x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
346.15x
vs 67.48x
Sektörden %413 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
1040.4x
vs 1153.3x
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%10.0
vs %10.0 WACC
ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%10.0
vs %20.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.0