/
Giriş Yap
CA
CASA
Pusula Sağlamlık Skoru?
48/100
Orta
Potansiyel?
-4.6%
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
73/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
15.9%
DCF Değer ?
24.96
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺84.5
Pahalı
Veri ?
3491
2012-07-25 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%70.8
VaR 95% ?
%7.12
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%10.16
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.56
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%41.7
14.05.2025 → 18.06.2025
Çarpıklık ?
0.32
Parametrik%7.12
Historik%7.35
Cornish-Fisher%6.65
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (95.85), TRAMA-99 çizgisi (99.94) ile yakın seviyede (%-4.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 95.8499984741211
TRAMA: 99.9416
Diff: %-4.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.1
Net kâr marjı %4.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.6
ROE %16.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.2
FAVÖK marjı %7.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%6.5
Hasılat başına brüt kâr %6.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-6.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
13.2x
Sector: 16.0x
F/K 13.2x — sektör medyanına (16.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.20x
Sector: 1.98x
PD/DD 2.20x — sektör medyanının (1.98x) %11 üzerinde.
EV/EBITDA
8.3x
Sector: 9.4x
EV/EBITDA 8.3x — sektör medyanı (9.4x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
22.77x
Cari oran 22.77x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Büyüme
Bilanço verisi yok
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-4.6%
Eksi %4.6 beklenen değer (91.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 116.59 | PD/DD hedefi: 89.94 | EV/EBITDA hedefi: 108.84 | DCF hedefi: 24.96
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%15.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.9
ROIC (%15.9) sermaye maliyetinin (39.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
24.96
DCF (24.96) güncel fiyatın %74.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 95.85
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺84.5
Güncel fiyat Graham değerinin %11.8 üzerinde (₺84.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
13.2x
vs 16.0x
Sektör medyanının %18 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.20x
vs 1.98x
Sektörden %11 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
8.3x
vs 9.4x
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%15.9
vs %39.4 WACC
ROIC 23.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%4.1
vs %7.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.1