/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
50/100
Orta
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
30/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥1,679.9
Makul
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+27.4%
ROIC ?
2.9%
DCF Değer ?
0.00
Borç Döngüsü?
Daralma
📅 Veri
Veri ?
494
2024-03-18 → 2026-03-26
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%37.0
VaR 95% ?
%3.66
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.25
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.00
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.6
27.03.2025 → 07.04.2025
Çarpıklık ?
-0.90
Parametrik%3.66
Historik%3.50
Cornish-Fisher%3.95
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1257.50), TRAMA-99 çizgisi (1312.57) ile yakın seviyede (%-4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 1257.5
TRAMA: 1312.5702
Fark: %-4.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%19.7
Net kâr marjı %19.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -2.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.3
ROE %10.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
📊 Değerleme
F/K Oranı
11.0x
Sektör: 17.8x
F/K 11.0x — sektör medyanının (17.8x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.14x
Sektör: 1.61x
PD/DD 1.14x — sektör medyanı (1.61x) altında veya yakın. Makul değerleme.
🏦 Borçluluk
Net Borç / EBITDA
27.2x
Net Borç/EBITDA 27.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
4.64x
Borç/Özkaynak 4.64x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.2x
Faiz karşılama 0.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.6
Hasılat yıllık %8.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-6.4
Net kâr yıllık %-6.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+27.4%
Artı %27.4 beklenen değer (1602.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: FK hedefi: 2030.93 | PD/DD hedefi: 1817.08
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%2.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
30/100
Yüksek borç riski (30/100). Faiz karşılama oranı 0.2x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 27.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 6/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.9
ROIC (%2.9) sermaye maliyetinin (10.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1257.50
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥1,679.9
Graham içsel değer: ¥1,679.9. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
11.0x
vs 17.8x
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.14x
vs 1.61x
Sektörden %29 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%2.9
vs %10.5 WACC
ROIC 7.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%20.0
vs %33.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.0
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.